Cuando en el siglo III a. de C. llegan los romanos a Almuñécar con el afán de ampliar sus dominios a toda Hispania, van a encontrar una ciudad urbanizada, con una población esencialmente fenicia y una pujante industria de salazón de pescado, por lo que en los primeros siglos de dominación será escasa la remodelación urbanística, y hasta principios del Imperio, siglo I d. de C., cuando Sexi sufrirá una profunda remodelación urbanística más acorde con las necesidades y costumbres de una ciudad romana.

Dadas las escasas posibilidades de espacio para la realización de estas edificaciones públicas se recurre a la construcción de una plataforma sobre la cresta de la colina, sustentada a todo el alrededor por un conjunto de bóvedas o subconstrucciones, que es lo que en la actualidad la población llama cuevas, y que aún hoy día en parte son habitadas, incluyéndose en él la Cueva de Siete Palacios, denominación popular que creemos se deba a la estructura de una bóveda central atravesada por otras siete. Su función era salvar el desnivel de la colina para construir el foro. Estas cuevas constituyen el criptopórtico Romano de Almuñécar.

Tras la excavación del monumento, antes de su restauración, se pudo observar una estratigrafía que ponía de manifiesto la presencia en el cerro de una población del Bronce Final y sus contactos con los fenicios a principios del siglo VIII a. de C., perduración en la zona de la cultura fenicio-púnica hasta la construcción de viviendas en época romana republicana y la construcción de los pilares de las bóvedas apoyándose, a veces, sobre muros de piedra de dichas viviendas. Posteriormente, se documenta la presencia musulmana y su continuidad hasta nuestros días.